Estimación de la Esperanza, Varianza y Cuantiles en Simulaciones de Estado Estable

En este artículo se presenta una comparación empírica entre los métodos de repeticiones independientes, grupos consecutivos y grupos espaciados para estimar la esperanza, la varianza y el 90%-cuantil del tiempo en la fila de espera (en estado estable) de una cola M/M/1. La comparación está basada en...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Muñoz,David F, Ramírez-Nafarrate,Adrián
Lenguaje:Spanish / Castilian
Publicado: Centro de Información Tecnológica 2015
Acceso en línea:http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642015000100002
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Descripción
Sumario:En este artículo se presenta una comparación empírica entre los métodos de repeticiones independientes, grupos consecutivos y grupos espaciados para estimar la esperanza, la varianza y el 90%-cuantil del tiempo en la fila de espera (en estado estable) de una cola M/M/1. La comparación está basada en el cubrimiento empírico, el sesgo y el error relativo de los intervalos del 90% de confianza, a través de 1000 repeticiones independientes de las estimaciones. Los resultados experimentales muestran que los tres métodos proporcionan cubrimientos similares (y asintóticamente válidos) para estimar la esperanza, la varianza y el cuantil, mientras que el método de grupos consecutivos proporciona sesgos y errores relativos más pequeños que los otros dos métodos. Además se presenta el ejemplo de una cadena de Markov con espacio de estados continuo, en el que se obtienen intervalos de confianza válidos, siendo que esta cadena no es geométricamente ergódica.