Análisis del Efecto Día de Semana en los principales mercados accionarios latinoamericanos: una aproximación mediante el criterio de Dominancia Estocástica
En este artículo estudiamos la presencia de anomalías de calendario en las principales mercados accionarios latinoamericanos en el período comprendido entre 1993 y 2007. La literatura ha mostrado que la detección de tales efectos puede depender de las supuestas de distribución de errores en el análi...
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| Autores principales: | , |
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| Lenguaje: | Spanish / Castilian |
| Publicado: |
Universidad de Chile. Departamento de Economía
2012
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-52862012000100001 |
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| Sumario: | En este artículo estudiamos la presencia de anomalías de calendario en las principales mercados accionarios latinoamericanos en el período comprendido entre 1993 y 2007. La literatura ha mostrado que la detección de tales efectos puede depender de las supuestas de distribución de errores en el análisis econométrico (Baker et al.. 2008) y que la existencia misma de ellos podría deberse a un problema de data shopping (Sullivan et al.. 2001). En respuesta a estás problemas. Cho et al. (2007) introdujeron un test no-paramétrico robusto. el que fue adoptado en este artículo. Los resultadas muestran que las anomalías de calendario: Efectos Lunes y Fin de Semana están presentes en las principales bolsas latinoamericanas y son estadísticamente significativas. |
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