Análisis del Efecto Día de Semana en los principales mercados accionarios latinoamericanos: una aproximación mediante el criterio de Dominancia Estocástica

En este artículo estudiamos la presencia de anomalías de calendario en las principales mercados accionarios latinoamericanos en el período comprendido entre 1993 y 2007. La literatura ha mostrado que la detección de tales efectos puede depender de las supuestas de distribución de errores en el análi...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Kristjanpoller,Werner, Muñoz,Roberto E
Lenguaje:	Spanish / Castilian
Publicado:	Universidad de Chile. Departamento de Economía 2012
Materias:	Efecto Día de Semana Dominancia estocástica Mercados emergentes
Acceso en línea:	http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-52862012000100001
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Análisis del Efecto Día de Semana en los principales mercados accionarios latinoamericanos: una aproximación mediante el criterio de Dominancia Estocástica

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