UNA METODOLOGIA BASADA EN COPULAS Y VALORES EXTREMOS PARA ESTIMAR EL CAPITAL ECONOMICO REQUERIDO DE UN PORTAFOLIO DE CREDITOS AL MENUDEO
El documento propone una metodología para estimar el capital económico requerido de un portafolio de créditos al menudeo basada en los conceptos generales de cópulas y de la teoría de valores extremos (TVE). Los resultados avalan la mayor flexibilidad de la metodología propuesta sobre algunas técnic...
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| Autores principales: | , |
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| Lenguaje: | Spanish / Castilian |
| Publicado: |
ILADES. Universidad Alberto Hurtado.
2009
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-88702009000200004 |
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