UNA METODOLOGIA BASADA EN COPULAS Y VALORES EXTREMOS PARA ESTIMAR EL CAPITAL ECONOMICO REQUERIDO DE UN PORTAFOLIO DE CREDITOS AL MENUDEO
El documento propone una metodología para estimar el capital económico requerido de un portafolio de créditos al menudeo basada en los conceptos generales de cópulas y de la teoría de valores extremos (TVE). Los resultados avalan la mayor flexibilidad de la metodología propuesta sobre algunas técnic...
Guardado en:
Autores principales: | DIAZ HERNANDEZ,ADAN, RAMIREZ SANCHEZ,JOSE CARLOS |
---|---|
Lenguaje: | Spanish / Castilian |
Publicado: |
ILADES. Universidad Alberto Hurtado.
2009
|
Materias: | |
Acceso en línea: | http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-88702009000200004 |
Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares
-
Estimación del riesgo en un portafolio de activos
por: Sandra Milena Salinas, et al.
Publicado: (2010) -
MEDICIÓN DE CONTAGIO E INTERDEPENDENCIA FINANCIEROS MEDIANTE CÓPULAS Y EVENTOS EXTREMOS EN LOS PAÍSES DE LA AMÉRICA LATINA
por: Miguel Chirinos G.
Publicado: (2013) -
GENERICITY AND THE INTERPRETATION OF THE COPULAS BY SPANISH-SPEAKING CHILDREN
por: HOLTHEUER BEAUSIRE,CAROLINA, et al.
Publicado: (2015) -
On convergence of associative copulas and related results
por: Kasper Thimo M., et al.
Publicado: (2021) -
Generating unfavourable VaR scenarios under Solvency II with patchwork copulas
por: Pfeifer Dietmar, et al.
Publicado: (2021)