UN GRAN VAR BAYESIANO PARA LA ECONOMIA CHILENA

Este artículo desarrolla un gran VAR bayesiano con más de cien variables para la economía chilena, en el mismo sentido que Banbura, Giannone y Reichlin (2010) se muestra que cuando el grado de contracción del ajuste de los priors son fijados en relación a la dimensión del corte transversal de la mue...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal:	GONZALEZ P,WILDO
Lenguaje:	Spanish / Castilian
Publicado:	ILADES. Universidad Alberto Hurtado. 2012
Materias:	VAR bayesiano pronóstico shrinkage bayesiano corte transversal de gran tamaño
Acceso en línea:	http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-88702012000200003
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spelling	oai:scielo:S0718-887020120002000032013-07-19UN GRAN VAR BAYESIANO PARA LA ECONOMIA CHILENAGONZALEZ P,WILDO VAR bayesiano pronóstico shrinkage bayesiano corte transversal de gran tamaño Este artículo desarrolla un gran VAR bayesiano con más de cien variables para la economía chilena, en el mismo sentido que Banbura, Giannone y Reichlin (2010) se muestra que cuando el grado de contracción del ajuste de los priors son fijados en relación a la dimensión del corte transversal de la muestra (bayesian shrinkage), la capacidad predictiva de un VAR puede ser mejorado agregando variables macroeconómicas e información sectorial. Los resultados muestran que la predicción del gran VAR bayesiano se compara favorablemente con relación a algunos modelos univariados. Se examinan adicionalmente los impulsos respuesta a un shock monetario, así como también de algunos shocks sectoriales.info:eu-repo/semantics/openAccessILADES. Universidad Alberto Hurtado.Revista de análisis económico v.27 n.2 20122012-10-01text/htmlhttp://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-88702012000200003es10.4067/S0718-88702012000200003
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UN GRAN VAR BAYESIANO PARA LA ECONOMIA CHILENA

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