Probabilidad clásica de sobreajuste con criterios de información: Estimaciones con series macroeconómicas chilenas
En este trabajo se estima mediante simulaciones de Monte Carlo la probabilidad clásica de sobreajuste, en un ambiente autorregresivo (AR), con los criterios de información (CI) de Akaike, Schwarz y Hannan-Quinn (AIC, BIC y HQ), calibradas con los datos chilenos de inflación total, inflación subyacen...
Guardado en:
| Autor principal: | |
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| Lenguaje: | Spanish / Castilian |
| Publicado: |
ILADES. Universidad Alberto Hurtado.
2015
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-88702015000100004 |
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