Dependencia condicional entre los mercados bursátiles de México y Estados Unidos

En este trabajo se estudia la dependencia condicional de los mercados accionarios de México y Estados Unidos. Se emplea la cópula de Joe-Clayton simétrica y se estiman las probabilidades condicionales de que existan incrementos (decrementos) en el índice accionario de México, dado que hay incremento...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Lorenzo-Valdés,Arturo
Lenguaje:	Spanish / Castilian
Publicado:	ILADES. Universidad Alberto Hurtado. 2016
Materias:	Rendimientos accionarios cópulas TGARCH EGARCH
Acceso en línea:	http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-88702016000100001
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spelling	oai:scielo:S0718-887020160001000012016-04-29Dependencia condicional entre los mercados bursátiles de México y Estados UnidosLorenzo-Valdés,Arturo Rendimientos accionarios cópulas TGARCH EGARCH En este trabajo se estudia la dependencia condicional de los mercados accionarios de México y Estados Unidos. Se emplea la cópula de Joe-Clayton simétrica y se estiman las probabilidades condicionales de que existan incrementos (decrementos) en el índice accionario de México, dado que hay incrementos (decrementos) en el índice accionario de Estados Unidos. Para las distribuciones marginales se proponen modelos AR-TGARCH y AR-EGARCH con distribución t de student estandarizada para las perturbaciones. Los resultados empíricos sugieren que existe alto grado de dependencia condicional en las colas, presentándose mayor volatilidad en la cola superior (derecha) a lo largo del periodo.info:eu-repo/semantics/openAccessILADES. Universidad Alberto Hurtado.Revista de análisis económico v.31 n.1 20162016-04-01text/htmlhttp://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-88702016000100001es10.4067/S0718-88702016000100001
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