Valor em Risco (VaR) utilizando modelos de previsão de volatilidade: EWMA, GARCH e Volatilidade Estocástica

par Fernando Caio Galdi, Leonel Molero Pereira
Publié 2007

Evidências Empíricas de Modelos de Estimação do Custo do Capital Próprio

par Eliseu Martins, Fernando Caio Galdi, Gerlando Augusto Sampaio Franco de Lima, George Anthony Necyk, Cesar Henrique Shogi Abe
Publié 2006