Valor em Risco (VaR) utilizando modelos de previsão de volatilidade: EWMA, GARCH e Volatilidade Estocástica

by Fernando Caio Galdi, Leonel Molero Pereira
Published 2007

Evidências Empíricas de Modelos de Estimação do Custo do Capital Próprio

by Eliseu Martins, Fernando Caio Galdi, Gerlando Augusto Sampaio Franco de Lima, George Anthony Necyk, Cesar Henrique Shogi Abe
Published 2006