Cointegración estacional en la demanda por dinero

Las estimaciones tradicionales de la demanda de dinero presentan problemas característicos: inestabilidad de los parámetros estimados, inconsistencia con los modelos teóricos y baja capacidad predictiva (Goldfeld y Sichel, 1990). Este trabajo explora en qué medida un tratamiento inadecuado de los co...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Soto, Raimundo, Tapia, Matías
Formato: Artículo
Lenguaje:spa
Publicado: Banco Central de Chile 2019
Materias:
Acceso en línea:https://ideas.repec.org/a/chb/bcchec/v3y2000i3p57-71.html
https://hdl.handle.net/20.500.12580/3434
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