Estimación de la estructura de tasas nominales de Chile: aplicación del modelo dinámico nelson-siegel

En este artículo se propone una versión discreta y dinámica del modelo de Nelson y Siegel para la estimación de la estructura de tasas de interés, la que se obtiene asumiendo como válida la Hipótesis de Expectativas en Logaritmo, además de una modelación explícita para la dinámica de los factores de...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Alfaro A., Rodrigo, Becerra C., Sebastián, Sagner T., Andrés
Formato: Artículo
Lenguaje:spa
Publicado: Banco Central de Chile 2019
Materias:
Acceso en línea:https://ideas.repec.org/a/chb/bcchec/v14y2011i3p57-74.html
https://hdl.handle.net/20.500.12580/3541
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