Orthogonal GARCH matrixes in the active portfolio management of defined benefit pension plans: A test for Michoacán
En el presente artículo se prueba la utilidad de un proceso de administración activa de portafolios con matrices de covarianzas garch ortogonal ( ogarch ) en la reserva técnica de fondos de pensiones de beneficio definido, como es el caso de la Dirección de Pensio - nes Civiles del Estado de Michoac...
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| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | article |
| Lenguaje: | EN ES |
| Publicado: |
Universidad Autónoma Metropolitana
2013
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://doaj.org/article/057ea30ed3454539b894981e84903499 |
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