Orthogonal GARCH matrixes in the active portfolio management of defined benefit pension plans: A test for Michoacán
En el presente artículo se prueba la utilidad de un proceso de administración activa de portafolios con matrices de covarianzas garch ortogonal ( ogarch ) en la reserva técnica de fondos de pensiones de beneficio definido, como es el caso de la Dirección de Pensio - nes Civiles del Estado de Michoac...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | article |
| Lenguaje: | EN ES |
| Publicado: |
Universidad Autónoma Metropolitana
2013
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://doaj.org/article/057ea30ed3454539b894981e84903499 |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Sea el primero en dejar un comentario!