A Volatilidade implícita contém informações sobre a volatilidade futura? Evidências do mercado de opções de ações da Petrobras
O objetivo deste estudo é determinar a relação entre a volatilidade implícita e a realizada. Para tal, nós analisamos os mercados de ações e de opções de compra de Petrobras no período de janeiro de 2006 até dezembro de 2008. Através da análise de regressões com dados mensais e sem sobreposição de o...
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| Auteurs principaux: | , |
|---|---|
| Format: | article |
| Langue: | EN PT |
| Publié: |
FUCAPE Business School
2010
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| Sujets: | |
| Accès en ligne: | https://doaj.org/article/0a97d47a861e4ff1a5a23437ae4fe5a9 |
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