A Volatilidade implícita contém informações sobre a volatilidade futura? Evidências do mercado de opções de ações da Petrobras
O objetivo deste estudo é determinar a relação entre a volatilidade implícita e a realizada. Para tal, nós analisamos os mercados de ações e de opções de compra de Petrobras no período de janeiro de 2006 até dezembro de 2008. Através da análise de regressões com dados mensais e sem sobreposição de o...
Guardado en:
Autores principales: | José Valentim Machado Vicente, Tiago de Sousa Guedes |
---|---|
Formato: | article |
Lenguaje: | EN PT |
Publicado: |
FUCAPE Business School
2010
|
Materias: | |
Acceso en línea: | https://doaj.org/article/0a97d47a861e4ff1a5a23437ae4fe5a9 |
Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares
-
Volatilidad de Indices Accionarios: El caso del IPSA
por: Alfaro,Rodrigo A, et al.
Publicado: (2008) -
Valor em Risco (VaR) utilizando modelos de previsão de volatilidade: EWMA, GARCH e Volatilidade Estocástica
por: Fernando Caio Galdi, et al.
Publicado: (2007) -
Información y Volatilidad en el Mercado Financiero
por: Alonso,Aldo H, et al.
Publicado: (2006) -
La volatilidad del tipo de cambio paralelo en Venezuela 2005-2015
por: Laura Daniela Castillo Paredes, et al.
Publicado: (2017) -
A Relação Empírica entre Dividendos, Volatilidade de Retornos e Volume de Negócios no Mercado de Ações Brasileiro
por: Otávio Ribeiro de Medeiros, et al.
Publicado: (2008)