Inflação inercial como um processo de longa memória: análise a partir de um modelo Arfima-Figarch
O objetivo principal deste estudo é investigar a dependência de longo prazo da inflação brasileira, descrevendo-a como um processo fracionariamente integrado tanto na média quanto na variância. A metodologia empregada baseia-se na estimação de um modelo ARFIMA-FIGARCH, capaz de detectar a presença...
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| Auteurs principaux: | , |
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| Format: | article |
| Langue: | EN PT |
| Publié: |
Universidade de São Paulo
2009
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| Sujets: | |
| Accès en ligne: | https://doaj.org/article/13abc40602ab4ec89305c1fe99b8cd67 |
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