Inflação inercial como um processo de longa memória: análise a partir de um modelo Arfima-Figarch

O objetivo principal deste estudo é investigar a dependência de longo prazo da inflação brasileira, descrevendo-a como um processo fracionariamente integrado tanto na média quanto na variância. A metodologia empregada baseia-se na estimação de um modelo ARFIMA-FIGARCH, capaz de detectar a presença...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Erik Alencar de Figueiredo, André M. Marques
Formato:	article
Lenguaje:	EN PT
Publicado:	Universidade de São Paulo 2009
Materias:	inflação inercial ARFIMA-FIGARCH memória longa volatilidade Economics as a science HB71-74
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/13abc40602ab4ec89305c1fe99b8cd67
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description	O objetivo principal deste estudo é investigar a dependência de longo prazo da inflação brasileira, descrevendo-a como um processo fracionariamente integrado tanto na média quanto na variância. A metodologia empregada baseia-se na estimação de um modelo ARFIMA-FIGARCH, capaz de detectar a presença de memória longa em altas defasagens de um processo autorregressivo. Os principais resultados alcançados indicam que, para o período pós-Plano Real, a inflação brasileira exibe um comportamento estacionário em seus dois primeiros momentos com lento decaimento hiperbólico. Há indícios de longa memória na média e na variância do processo. Além disso, constatou-se, para esse período, uma recíproca influência entre a volatilidade e a taxa média de inflação.
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