Taxa de juros e default em mercados de empréstimos colateralizados
Este artigo investiga como variações nas taxas de juros afetam a probabilidade de default (PD) em um modelo de equilíbrio geral com mercados incompletos e exigência de colateral. Teoricamente, a PD possui relação positiva com taxa de juro real do empréstimo e negativa com a taxa de juro real da eco...
Guardado en:
Autores principales: | , , |
---|---|
Formato: | article |
Lenguaje: | EN PT |
Publicado: |
Universidade de São Paulo
2011
|
Materias: | |
Acceso en línea: | https://doaj.org/article/1843ce52eade4e32bb756de6f5fa6799 |
Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|