Taxa de juros e default em mercados de empréstimos colateralizados
Este artigo investiga como variações nas taxas de juros afetam a probabilidade de default (PD) em um modelo de equilíbrio geral com mercados incompletos e exigência de colateral. Teoricamente, a PD possui relação positiva com taxa de juro real do empréstimo e negativa com a taxa de juro real da eco...
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| Autores principales: | , , |
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| Formato: | article |
| Lenguaje: | EN PT |
| Publicado: |
Universidade de São Paulo
2011
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://doaj.org/article/1843ce52eade4e32bb756de6f5fa6799 |
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