Análise do efeito não linear do patrimônio líquido no apreçamento de fundos de investimento em ações
Este artigo faz uso do Capital Asset Pricing Model (CAPM), em sua versão canônica e com extensões não lineares, visando a apreçar um painel de 75 fundos de investimento em ações no Brasil, ao longo dos últimos 11 anos. O resultado sugere que a versão linear desse arcabouço não seja capaz de apreçar...
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| Autores principales: | , , |
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| Formato: | article |
| Lenguaje: | EN PT |
| Publicado: |
FUCAPE Business School
2012
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://doaj.org/article/273cab2d8cdb4e0bb6816e7fe42d505b |
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