ANÁLISE DA VOLATILIDADE DO ÍNDICE BOVESPA: UM ESTUDO EMPÍRICO UTILIZANDO MODELOS DA CLASSE ARCH
A utilização de estudos sobre volatilidade comoinstrumento de orientação de investimentos e classificaçãode riscos tem sido uma estratégia muito utilizadano mercado de capitais. Este artigo faz uma análiseempírica da volatilidade dos retornos do índiceBovespa por meio de modelos da classe ARCH. Osre...
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| Autores principales: | , , , |
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| Formato: | article |
| Lenguaje: | EN ES PT |
| Publicado: |
Universidade Federal do Ceará
2007
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://doaj.org/article/33fb9e72654f46b583a70eef44e36328 |
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