ANÁLISE DA VOLATILIDADE DO ÍNDICE BOVESPA: UM ESTUDO EMPÍRICO UTILIZANDO MODELOS DA CLASSE ARCH

A utilização de estudos sobre volatilidade comoinstrumento de orientação de investimentos e classificaçãode riscos tem sido uma estratégia muito utilizadano mercado de capitais. Este artigo faz uma análiseempírica da volatilidade dos retornos do índiceBovespa por meio de modelos da classe ARCH. Osre...

Descripción completa

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autores principales: Luiz Eduardo Gaio, Gabriel Rodrigo Gomes Pessanha, Denis Renato de Oliveira, Leiziane Neves de Ázara
Formato: article
Lenguaje:EN
ES
PT
Publicado: Universidade Federal do Ceará 2007
Materias:
Acceso en línea:https://doaj.org/article/33fb9e72654f46b583a70eef44e36328
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

Ejemplares similares