ANÁLISE DA VOLATILIDADE DO ÍNDICE BOVESPA: UM ESTUDO EMPÍRICO UTILIZANDO MODELOS DA CLASSE ARCH
A utilização de estudos sobre volatilidade comoinstrumento de orientação de investimentos e classificaçãode riscos tem sido uma estratégia muito utilizadano mercado de capitais. Este artigo faz uma análiseempírica da volatilidade dos retornos do índiceBovespa por meio de modelos da classe ARCH. Osre...
Enregistré dans:
| Auteurs principaux: | , , , |
|---|---|
| Format: | article |
| Langue: | EN ES PT |
| Publié: |
Universidade Federal do Ceará
2007
|
| Sujets: | |
| Accès en ligne: | https://doaj.org/article/33fb9e72654f46b583a70eef44e36328 |
| Tags: |
Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|