ANÁLISE DA VOLATILIDADE DO ÍNDICE BOVESPA: UM ESTUDO EMPÍRICO UTILIZANDO MODELOS DA CLASSE ARCH

A utilização de estudos sobre volatilidade comoinstrumento de orientação de investimentos e classificaçãode riscos tem sido uma estratégia muito utilizadano mercado de capitais. Este artigo faz uma análiseempírica da volatilidade dos retornos do índiceBovespa por meio de modelos da classe ARCH. Osre...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Luiz Eduardo Gaio, Gabriel Rodrigo Gomes Pessanha, Denis Renato de Oliveira, Leiziane Neves de Ázara
Formato:	article
Lenguaje:	EN ES PT
Publicado:	Universidade Federal do Ceará 2007
Materias:	Volatilidade índice Bovespa modelos ARCH Mercado de Capitais Econometria. Commerce HF1-6182 Economic theory. Demography HB1-3840
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/33fb9e72654f46b583a70eef44e36328
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