Apreçamento de opções de IDI usando o modelo CIR
A opção de IDI da BM&F possui características peculiares que torna o seu apreçamento diferente das opções de taxa de juros mais comuns, como as de títulos de renda fixa. Este artigo desenvolve uma fórmula para apreçamento dessas opções de IDI, utilizando a precificação livre de arbitragem. O mod...
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| Auteurs principaux: | , |
|---|---|
| Format: | article |
| Langue: | EN PT |
| Publié: |
Universidade de São Paulo
2003
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| Sujets: | |
| Accès en ligne: | https://doaj.org/article/5e35bb03dc9e4b60891917fe1de164d3 |
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