Valor em Risco (VaR) utilizando modelos de previsão de volatilidade: EWMA, GARCH e Volatilidade Estocástica

Valor em Risco (VaR) utilizando modelos de previsão de volatilidade: EWMA, GARCH e Volatilidade Estocástica

Este artigo explora três modelos utilizados para a estimativa da volatilidade: suavização exponencial - EWMA, volatilidade condicional - GARCH e volatilidade estocástica - VE. A volatilidade estimada por estes modelos pode ser utilizada em uma métrica de risco de mercado denominada Valor em Risco -...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Fernando Caio Galdi, Leonel Molero Pereira
Formato: article
Lenguaje:EN
PT
Publicado: FUCAPE Business School 2007
Materias:
var
volatilidade estocástica
garch
ewma
Business
HF5001-6182
Acceso en línea:https://doaj.org/article/663cfb5fa34f4a7d8306b43cb89bc48d
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