Valor em Risco (VaR) utilizando modelos de previsão de volatilidade: EWMA, GARCH e Volatilidade Estocástica
Este artigo explora três modelos utilizados para a estimativa da volatilidade: suavização exponencial - EWMA, volatilidade condicional - GARCH e volatilidade estocástica - VE. A volatilidade estimada por estes modelos pode ser utilizada em uma métrica de risco de mercado denominada Valor em Risco -...
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| Autores principales: | , |
|---|---|
| Formato: | article |
| Lenguaje: | EN PT |
| Publicado: |
FUCAPE Business School
2007
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://doaj.org/article/663cfb5fa34f4a7d8306b43cb89bc48d |
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