Prêmio por informação: uma investigação empírica da microestrutura do mercado acionário no Brasil

Este artigo estima a probabilidade de informação privilegiada (PIN), para ações do Índice Brasil durante o período de 2006 até 2011. O PIN é uma proxy para informação privada e é incorporado ao método de Fama French (1993) para separar os portfolios e explicar seus retornos. A combinação do PIN com...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Fábio Massaúd Caetano, Nelson Seixas dos Santos, Gilberto de Oliveira Kloeckner
Formato: article
Lenguaje:EN
PT
Publicado: Universidade de São Paulo 2015
Materias:
Acceso en línea:https://doaj.org/article/85f86a7354854409a8d1d083000fce3c
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