Liquidez e precificação de ativos: evidências do mercado brasileiro
Este artigo teve por objetivo analisar se o modelo de dois fatores desenvolvido por Liu (2006) explica as variações dos retornos das ações no mercado acionário Brasileiro. Teve-se como objetivo secundário comparar o desempenho do modelo de dois fatores de Liu com o do CAPM e com o de três fatores de...
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| Auteurs principaux: | , |
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| Format: | article |
| Langue: | EN PT |
| Publié: |
FUCAPE Business School
2014
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| Sujets: | |
| Accès en ligne: | https://doaj.org/article/96dcff5710b445b9bc035bae42b19700 |
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