Testing financial time series for autocorrelation: Robust Tests
Se estudian dos estadísticos de Portmanteau modificados bajo supuestos de dependencia comunes en aplicaciones financieras que pueden utilizarse para comprobar que series de tiempo heterocedásticas son serialmente incorreladas sin suponer independencia o normalidad. Se encuentra que su distribución a...
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| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | article |
| Lenguaje: | EN |
| Publicado: |
Universidad Autonoma del Estado de Mexico
2020
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://doi.org/10.30878/ces.v27n3a6 https://doaj.org/article/9a406db657c44580b28c12a7882467e4 |
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