Testing financial time series for autocorrelation: Robust Tests

Se estudian dos estadísticos de Portmanteau modificados bajo supuestos de dependencia comunes en aplicaciones financieras que pueden utilizarse para comprobar que series de tiempo heterocedásticas son serialmente incorreladas sin suponer independencia o normalidad. Se encuentra que su distribución a...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Nelson Omar Muriel Torrero
Formato:	article
Lenguaje:	EN
Publicado:	Universidad Autonoma del Estado de Mexico 2020
Materias:	dependencia no lineal autocorrelación muestral estadísticos de portmanteau pruebas robustas Science Q Social Sciences H
Acceso en línea:	https://doi.org/10.30878/ces.v27n3a6 https://doaj.org/article/9a406db657c44580b28c12a7882467e4
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