Estimación del riesgo en un portafolio de activos
Este trabajo introduce el uso de la teoría de valor extremo (EVT) y cópulas para la estimación del valor en riesgo (VaR). Se considera como aplicación a un portafolio compuesto por tres activos representativos del mercado colombiano. Los retornos de los factores de riesgo de los activos se ajustan m...
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| Auteurs principaux: | , , |
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| Format: | article |
| Langue: | EN ES |
| Publié: |
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
2010
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| Sujets: | |
| Accès en ligne: | https://doaj.org/article/a264e5b10b6546f6884c239ad89cc470 |
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