Processo de Meixner: teoria e aplicações no mercado financeiro brasileiro
Modelos consagrados e amplamente utilizados no mercado, como o modelo de Black-Scholes, assumem que os retornos diários dos ativos têm distribuição Normal. Na prática, porém, evidencia-se que esses retornos são frequentemente assimétricos e com caudas mais pesadas. Sendo assim, este trabalho busca...
Guardado en:
| Autores principales: | , |
|---|---|
| Formato: | article |
| Lenguaje: | EN PT |
| Publicado: |
Universidade de São Paulo
2011
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://doaj.org/article/a706658e0fc84fb78c34e7a4ac1f6c4e |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|