Processo de Meixner: teoria e aplicações no mercado financeiro brasileiro
Modelos consagrados e amplamente utilizados no mercado, como o modelo de Black-Scholes, assumem que os retornos diários dos ativos têm distribuição Normal. Na prática, porém, evidencia-se que esses retornos são frequentemente assimétricos e com caudas mais pesadas. Sendo assim, este trabalho busca...
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| Auteurs principaux: | , |
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| Format: | article |
| Langue: | EN PT |
| Publié: |
Universidade de São Paulo
2011
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| Sujets: | |
| Accès en ligne: | https://doaj.org/article/a706658e0fc84fb78c34e7a4ac1f6c4e |
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