Processo de Meixner: teoria e aplicações no mercado financeiro brasileiro

Modelos consagrados e amplamente utilizados no mercado, como o modelo de Black-Scholes, assumem que os retornos diários dos ativos têm distribuição Normal. Na prática, porém, evidencia-se que esses retornos são frequentemente assimétricos e com caudas mais pesadas. Sendo assim, este trabalho busca...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	José Santiago Fajardo Barbachan, Felipe Gomes Pereira Coutinho
Formato:	article
Lenguaje:	EN PT
Publicado:	Universidade de São Paulo 2011
Materias:	processo de Meixner apreçamento de opções caudas pesadas Economics as a science HB71-74
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/a706658e0fc84fb78c34e7a4ac1f6c4e
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Processo de Meixner: teoria e aplicações no mercado financeiro brasileiro

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