Processo de Meixner: teoria e aplicações no mercado financeiro brasileiro

Modelos consagrados e amplamente utilizados no mercado, como o modelo de Black-Scholes, assumem que os retornos diários dos ativos têm distribuição Normal. Na prática, porém, evidencia-se que esses retornos são frequentemente assimétricos e com caudas mais pesadas. Sendo assim, este trabalho busca...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: José Santiago Fajardo Barbachan, Felipe Gomes Pereira Coutinho
Formato: article
Lenguaje:EN
PT
Publicado: Universidade de São Paulo 2011
Materias:
Acceso en línea:https://doaj.org/article/a706658e0fc84fb78c34e7a4ac1f6c4e
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