Algoritmos genéticos y modelos multivariados recursivos en la predicción de índices bursátiles de América del Norte: IPC, TSE, Nasdaq y DJI

Con valores de cierre semanales, correspondientes al periodo del 7 de abril de 1998 al 14 de abril de 2003, analizamos la eficiencia de los modelos multivariados dinámicos, elaborados a partir de algoritmos genéticos recursivos,para predecir el signo de las variaciones semanales de los índices bursá...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Antonino Parisi, Franco Parisi, Edinson Cornejo
Formato: article
Lenguaje:ES
Publicado: Fondo de Cultura Económica 2004
Materias:
Acceso en línea:https://doaj.org/article/b43056c01192425c9f95199176dc3a3a
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