Algoritmos genéticos y modelos multivariados recursivos en la predicción de índices bursátiles de América del Norte: IPC, TSE, Nasdaq y DJI
Con valores de cierre semanales, correspondientes al periodo del 7 de abril de 1998 al 14 de abril de 2003, analizamos la eficiencia de los modelos multivariados dinámicos, elaborados a partir de algoritmos genéticos recursivos,para predecir el signo de las variaciones semanales de los índices bursá...
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| Format: | article |
| Langue: | ES |
| Publié: |
Fondo de Cultura Económica
2004
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| Accès en ligne: | https://doaj.org/article/b43056c01192425c9f95199176dc3a3a |
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