Estrategias dinámicas de cobertura cruzada eficiente para el mercado del petróleo mexicano: Evidencia de dos modelos garch multivariados con término de corrección de error

Este trabajo amplía los modelos de correlación condicional dinámica de Engle y de Tse y Tsui al incorporar términos de corrección de error en el diseño de estrategias de cobertura cruzada dinámicas de varianza mínima para el petróleo mexicano. Respecto a la reducción del riesgo, la evidencia empíric...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Raúl de Jesús Gutiérrez
Formato: article
Lenguaje:EN
ES
Publicado: Universidad Autónoma Metropolitana 2016
Materias:
Acceso en línea:https://doaj.org/article/cb9ae054cc8c4c8b9160449bb4c432c8
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