Estrategias dinámicas de cobertura cruzada eficiente para el mercado del petróleo mexicano: Evidencia de dos modelos garch multivariados con término de corrección de error
Este trabajo amplía los modelos de correlación condicional dinámica de Engle y de Tse y Tsui al incorporar términos de corrección de error en el diseño de estrategias de cobertura cruzada dinámicas de varianza mínima para el petróleo mexicano. Respecto a la reducción del riesgo, la evidencia empíric...
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Autor principal: | |
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Formato: | article |
Lenguaje: | EN ES |
Publicado: |
Universidad Autónoma Metropolitana
2016
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Materias: | |
Acceso en línea: | https://doaj.org/article/cb9ae054cc8c4c8b9160449bb4c432c8 |
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