Estrategias dinámicas de cobertura cruzada eficiente para el mercado del petróleo mexicano: Evidencia de dos modelos garch multivariados con término de corrección de error

Este trabajo amplía los modelos de correlación condicional dinámica de Engle y de Tse y Tsui al incorporar términos de corrección de error en el diseño de estrategias de cobertura cruzada dinámicas de varianza mínima para el petróleo mexicano. Respecto a la reducción del riesgo, la evidencia empíric...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Raúl de Jesús Gutiérrez
Formato:	article
Lenguaje:	EN ES
Publicado:	Universidad Autónoma Metropolitana 2016
Materias:	modelos mgarch ccd con término de corrección de error razón de cobertura cruzada óptima índice eficiente de cobertura mercados de futuros petroleros Economic history and conditions HC10-1085 Economics as a science HB71-74
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/cb9ae054cc8c4c8b9160449bb4c432c8
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description	Este trabajo amplía los modelos de correlación condicional dinámica de Engle y de Tse y Tsui al incorporar términos de corrección de error en el diseño de estrategias de cobertura cruzada dinámicas de varianza mínima para el petróleo mexicano. Respecto a la reducción del riesgo, la evidencia empírica confirma el desempeño superior del modelo mgarch-ccd de Engle cuando se utiliza el mercado de futuros del wti como mecanismo de cobertura, en particular para los crudos Olmeca e Istmo. Los hallazgos tienen importantes implicaciones económicos-financieras para gobierno y consumidores, debido a la eficiencia y transparencia de las coberturas cruzadas implementadas para reducir el riesgo de bajos precios.
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