Forecasting Brazilian output and its turning points in the presence of breaks: a comparison of linear and nonlinear models
Este artigo compara as habilidades preditivas de modelos lineares e não-lineares, com quebras estruturais, nas previsões da taxa de crescimento do PIB real do Brasil. Os modelos com mudanças de regime markovianas, propostos por Hamilton (1989) e generalizados por Lam (1990), são estimados para dado...
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| Auteurs principaux: | , , |
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| Format: | article |
| Langue: | EN PT |
| Publié: |
Universidade de São Paulo
2006
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| Sujets: | |
| Accès en ligne: | https://doaj.org/article/dae0810f9fcc48318b9271601531baf7 |
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