Forecasting Brazilian output and its turning points in the presence of breaks: a comparison of linear and nonlinear models
Este artigo compara as habilidades preditivas de modelos lineares e não-lineares, com quebras estruturais, nas previsões da taxa de crescimento do PIB real do Brasil. Os modelos com mudanças de regime markovianas, propostos por Hamilton (1989) e generalizados por Lam (1990), são estimados para dado...
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Autores principales: | Brisne J. V. Céspedes, Marcelle Chauvet, Elcyon C. R. Lima |
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Formato: | article |
Lenguaje: | EN PT |
Publicado: |
Universidade de São Paulo
2006
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Materias: | |
Acceso en línea: | https://doaj.org/article/dae0810f9fcc48318b9271601531baf7 |
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