Forecasting Brazilian output and its turning points in the presence of breaks: a comparison of linear and nonlinear models

Este artigo compara as habilidades preditivas de modelos lineares e não-lineares, com quebras estruturais, nas previsões da taxa de crescimento do PIB real do Brasil. Os modelos com mudanças de regime markovianas, propostos por Hamilton (1989) e generalizados por Lam (1990), são estimados para dado...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Brisne J. V. Céspedes, Marcelle Chauvet, Elcyon C. R. Lima
Formato: article
Lenguaje:EN
PT
Publicado: Universidade de São Paulo 2006
Materias:
Acceso en línea:https://doaj.org/article/dae0810f9fcc48318b9271601531baf7
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