Inflação implícita e o prêmio pelo risco: uma alternativa aos modelos Var na previsão para o IPCA
O presente artigo avalia, para o caso brasileiro, se a inflação implícita extraída dos títulos de renda fixa constitui um estimador não viesado da inflação ao consumidor, medida pelo IPCA. Nossas estimativas sugerem que as break-even inflation rates – ou simplesmente BEIRs – trazem informação relev...
Enregistré dans:
| Auteurs principaux: | , |
|---|---|
| Format: | article |
| Langue: | EN PT |
| Publié: |
Universidade de São Paulo
2013
|
| Sujets: | |
| Accès en ligne: | https://doaj.org/article/e2c28953ca654e9fb158d44200f44756 |
| Tags: |
Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|