Fator de desconto estocástico no mercado acionário brasileiro

Este trabalho implementa as fronteiras de variância mínima para o fator de desconto estocástico, conforme Hansen e Jagannathan (1991) e Cochrane e Hansen (1992), no mercado acionário brasileiro. São consideradas duas abordagens em termos dos retornos das ações e dos prêmios das ações: o Equity Prem...

Descripción completa

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autores principales: André Borges Catalão, Joe Akira Yoshino
Formato: article
Lenguaje:EN
PT
Publicado: Universidade de São Paulo 2006
Materias:
Acceso en línea:https://doaj.org/article/ef0610e51e1c46a98fe941516d26ae75
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!