Fator de desconto estocástico no mercado acionário brasileiro
Este trabalho implementa as fronteiras de variância mínima para o fator de desconto estocástico, conforme Hansen e Jagannathan (1991) e Cochrane e Hansen (1992), no mercado acionário brasileiro. São consideradas duas abordagens em termos dos retornos das ações e dos prêmios das ações: o Equity Prem...
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| Autores principales: | , |
|---|---|
| Formato: | article |
| Lenguaje: | EN PT |
| Publicado: |
Universidade de São Paulo
2006
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://doaj.org/article/ef0610e51e1c46a98fe941516d26ae75 |
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