VALUACIÓN DE OPCIONES EUROPEAS SOBRE AMX-L, WALMEX-V Y GMEXICO-B. Calibración de parámetros de volatilidad estocástica con funciones cuadráticas de pérdida
Esta investigación propone una metodología para estimar los parámetros del modelo de volatilidad estocástica de Heston (1993) por medio de funciones cuadráticas de pérdida, las cuales minimizan el error entre precios de mercado y precios teóricos. Para ello se plantean tres clases de funciones de pé...
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| Format: | article |
| Langue: | ES |
| Publié: |
Fondo de Cultura Económica
2014
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| Accès en ligne: | https://doaj.org/article/f06227f7cadf4c4f86cae06e4e352d8c |
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