Las series de tiempo fractales y un método de pronóstico

Los autores presentan aquí un método de pronóstico para las series de tiempo fractales, y una variación de la fórmula de Feder que estimula el movimiento browniano fraccionario. Aplicamos este método a las cifras del índice de precios y cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores desde el 22...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Guillermo Romero-Meléndez, Rogelio Ojeda-Suárez, Agustín Nava-Huerta, Carlos Alberto García-Valdez
Formato: article
Lenguaje:ES
Publicado: Fondo de Cultura Económica 2008
Materias:
Acceso en línea:https://doaj.org/article/fc6f31d5d3dc4dcd9cfacf1d66154af9
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