Las series de tiempo fractales y un método de pronóstico
Los autores presentan aquí un método de pronóstico para las series de tiempo fractales, y una variación de la fórmula de Feder que estimula el movimiento browniano fraccionario. Aplicamos este método a las cifras del índice de precios y cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores desde el 22...
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| Autores principales: | , , , |
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| Formato: | article |
| Lenguaje: | ES |
| Publicado: |
Fondo de Cultura Económica
2008
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://doaj.org/article/fc6f31d5d3dc4dcd9cfacf1d66154af9 |
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| Sumario: | Los autores presentan aquí un método de pronóstico para las series de tiempo fractales, y una variación de la fórmula de Feder que estimula el movimiento browniano fraccionario. Aplicamos este método a las cifras del índice de precios y cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores desde el 22 de noviembre de 2002 hasta el 16 de febrero de 2004. Por último, comparamos los resultados con otros dos métodos, incluyendo un método de pronóstico econométrico AR(1). |
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