$Las series de tiempo fractales y un método de pronóstico$
Código QR

Las series de tiempo fractales y un método de pronóstico

Los autores presentan aquí un método de pronóstico para las series de tiempo fractales, y una variación de la fórmula de Feder que estimula el movimiento browniano fraccionario. Aplicamos este método a las cifras del índice de precios y cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores desde el 22...

Descripción completa

Guardado en:

Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Guillermo Romero-Meléndez, Rogelio Ojeda-Suárez, Agustín Nava-Huerta, Carlos Alberto García-Valdez
Formato:	article
Lenguaje:	ES
Publicado:	Fondo de Cultura Económica 2008
Materias:	fórmula de simulación de feder serie de tiempos fractales movimiento browniano fraccionario exponente de hurst Economic history and conditions HC10-1085 Economics as a science HB71-74
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/fc6f31d5d3dc4dcd9cfacf1d66154af9
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

id	oai:doaj.org-article:fc6f31d5d3dc4dcd9cfacf1d66154af9
record_format	dspace
spelling	oai:doaj.org-article:fc6f31d5d3dc4dcd9cfacf1d66154af92021-11-11T14:49:17ZLas series de tiempo fractales y un método de pronóstico0041-30112448-718Xhttps://doaj.org/article/fc6f31d5d3dc4dcd9cfacf1d66154af92008-01-01T00:00:00Zhttp://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31340953010https://doaj.org/toc/0041-3011https://doaj.org/toc/2448-718XLos autores presentan aquí un método de pronóstico para las series de tiempo fractales, y una variación de la fórmula de Feder que estimula el movimiento browniano fraccionario. Aplicamos este método a las cifras del índice de precios y cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores desde el 22 de noviembre de 2002 hasta el 16 de febrero de 2004. Por último, comparamos los resultados con otros dos métodos, incluyendo un método de pronóstico econométrico AR(1).Guillermo Romero-MeléndezRogelio Ojeda-SuárezAgustín Nava-HuertaCarlos Alberto García-ValdezFondo de Cultura Económicaarticlefórmula de simulación de federserie de tiempos fractalesmovimiento browniano fraccionarioexponente de hurstEconomic history and conditionsHC10-1085Economics as a scienceHB71-74ESEl Trimestre Económico, Vol 75, Pp 179-189 (2008)
institution	DOAJ
collection	DOAJ
language	ES
topic	fórmula de simulación de feder serie de tiempos fractales movimiento browniano fraccionario exponente de hurst Economic history and conditions HC10-1085 Economics as a science HB71-74
spellingShingle	fórmula de simulación de feder serie de tiempos fractales movimiento browniano fraccionario exponente de hurst Economic history and conditions HC10-1085 Economics as a science HB71-74 Guillermo Romero-Meléndez Rogelio Ojeda-Suárez Agustín Nava-Huerta Carlos Alberto García-Valdez Las series de tiempo fractales y un método de pronóstico
description	Los autores presentan aquí un método de pronóstico para las series de tiempo fractales, y una variación de la fórmula de Feder que estimula el movimiento browniano fraccionario. Aplicamos este método a las cifras del índice de precios y cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores desde el 22 de noviembre de 2002 hasta el 16 de febrero de 2004. Por último, comparamos los resultados con otros dos métodos, incluyendo un método de pronóstico econométrico AR(1).
format	article
author	Guillermo Romero-Meléndez Rogelio Ojeda-Suárez Agustín Nava-Huerta Carlos Alberto García-Valdez
author_facet	Guillermo Romero-Meléndez Rogelio Ojeda-Suárez Agustín Nava-Huerta Carlos Alberto García-Valdez
author_sort	Guillermo Romero-Meléndez
title	Las series de tiempo fractales y un método de pronóstico
title_short	Las series de tiempo fractales y un método de pronóstico
title_full	Las series de tiempo fractales y un método de pronóstico
title_fullStr	Las series de tiempo fractales y un método de pronóstico
title_full_unstemmed	Las series de tiempo fractales y un método de pronóstico
title_sort	las series de tiempo fractales y un método de pronóstico
publisher	Fondo de Cultura Económica
publishDate	2008
url	https://doaj.org/article/fc6f31d5d3dc4dcd9cfacf1d66154af9
work_keys_str_mv	AT guillermoromeromelendez lasseriesdetiempofractalesyunmetododepronostico AT rogelioojedasuarez lasseriesdetiempofractalesyunmetododepronostico AT agustinnavahuerta lasseriesdetiempofractalesyunmetododepronostico AT carlosalbertogarciavaldez lasseriesdetiempofractalesyunmetododepronostico
_version_	1718438237152739328

Las series de tiempo fractales y un método de pronóstico

Ejemplares similares