Las series de tiempo fractales y un método de pronóstico
Los autores presentan aquí un método de pronóstico para las series de tiempo fractales, y una variación de la fórmula de Feder que estimula el movimiento browniano fraccionario. Aplicamos este método a las cifras del índice de precios y cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores desde el 22...
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Autores principales: | Guillermo Romero-Meléndez, Rogelio Ojeda-Suárez, Agustín Nava-Huerta, Carlos Alberto García-Valdez |
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Formato: | article |
Lenguaje: | ES |
Publicado: |
Fondo de Cultura Económica
2008
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Materias: | |
Acceso en línea: | https://doaj.org/article/fc6f31d5d3dc4dcd9cfacf1d66154af9 |
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